SharePoint Onlineの管理者なら必須アイテムだと思いますが、まだ入れてませんでした。記事にするような内容じゃないんですが、とりあえず手順を残します。
ここからインストーラをダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35588
実行します。



特に選択肢も無くすぐに終わります。

実行します。接続します。決まりのお作法ですね。
Connect-SPOService -Url https://<テナントパス>-admin.sharepoint.com -Credential <管理者のログインID>


サイトコレクションでも作ってみましょう。
New-SPOSite -Url https://<テナントパス>.sharepoint.com/sites/mynewsite -Owner <管理者のログインID> -StorageQuota 1000 -Title "My new site collection"

出来ました。

テンプレートを指定しなかったので初回アクセス時にはテンプレートの選択画面になります。

これを入れたのはハブサイトを作ってみたかったからです。
ハブサイトで「メガメニューナビゲーション」なるものがリリースされるみたいで、面白そうだなって。